采购内容：投资组合优化软件年度服务

一、 项目概况及要求：

采用开放式的平台，可自由导入自己的模型及数据、因子、行业分类、基准等；

具有针对中国A股市场开发的风险模型，能同时提供基本面因子模型及统计面因子模型，最好可自由选择使用任何一种或同时使用两种模型去计算及控制风险或跟踪误差；

优化器中可以根据实际业务要求，自己设定各种约束条件（例如换手率、个股/行业超配或低配比例限制、风格偏离程度等）来优化组合；

优化器中可自定义哪些约束条件必须满足，哪些可放松，以及其重要性次序，让优化器可以更有系统地找出符合投资策略的优化结果；

优化器至少需要处理线性、二次优化，最好能处理整数优化等；

优化器能提供理论最优值及优化器所计算出的最优值，从而比较是否已经找到最优值，且最好能直接看到所有约束条件是否都已满足；

提供回测系统，能根据数据并自定义需要回测的时间，优化器能计算出优化策略在过往时间的表现，且最好能进行策略的归因分析；

支持python、matlab等接口；

运行时可不联网、数据做到保密，运行稳定性高、速度快。

二、技术要求：

        1、平台支持要求：支持普通办公机使用；

        2、完整性和独立性要求：对其他第三方软件、数据的依赖程度不高；

        3、性能要求：运行稳定性高、运行速度快。系统为本地安装,不需要连接到互联网或云端计算，数据存在本地，不能外泄。

三、数量要求，包括套数（含License数、介质数）、用户数、版本等。

2个License账号

四、本次公开招募供应商的准入资质:

（一）合法性及诚信要求

1、具有独立承担民事责任能力的法人。

2、在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二）软件要求

1、软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；

2、 软件产品在国内有可靠的技术支持力量；

3、 软件产品必须为正式版本；

4、 软件产品必须具有完整的技术资料。

五、必要材料

（一）经营资质（扫描件）

公司章程（如有）、营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）、公司法人身份证的原件扫描件。

（二）财务报表（扫描件）

公司上年度资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。

（三）公司简介

包括但不限于以下内容：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，******办事处的详细地址和联系方式，与公司的采购合作历史情况，并说明公司最近三年在政府采购或金融行业采购过程中是否受到处罚。

六、附加材料（根据行业性质或商品特点提供）

（一）资质证明（扫描件）

1、行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。

2、产品认证。如3C认证，节能环保产品认证等。

（二）技术能力介绍

公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）。

（三）商品在金融业的实施案例

上年度与金融公司签署的商品销售合同名称、销售数量、销售金额及履行情况。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于服务介绍，并在6月5日17:00前将资料发送至******。

提交材料无需加盖公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）